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什么是数字货币量化

作者:admin 2019-12-03 14:09:35 数字货币

全球有很多数字货币交易所。 由于各种因素,同一货币的市场价格并不总是有效的。 同时,同一交易对在两个或多个交易所之间存在价格差异。 只要价格差存在,就存在套利空间。 在数字货币市场中,通过点差进行套利基本上是无风险的。  

假设EOS / USDT交易对:Huobi价格为11,Binance价格为10。EOS在两个交易所之间的价差为1USDT。 假设您在火币中持有1个EOS,并遵循高买低买的原则。 您在Huobi卖出1个EOS并获得11 USDT。 在Binance购买1 EOS需支付10 USDT。 买卖一个赚取1 USDT,EOS的金额保持不变。 尽管存在这样的价差,但是由于人工操作的耗时,准确性差和价格变化,人工套利通常具有许多不确定性。 通过量化模型捕获套利机会,制定套利交易策略以及程序算法,自动向交易所下达交易指令,快速,准确地捕获机会,并有效,稳定地赚取利润。 这就是定量套利的魅力。  

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1.跨市场对冲套利

通过发现同一交易对(例如,  :EOS / USDT)两个不同的交易所之间存在价格差关系,高价卖出和低价买入从集合中获得利润差的行为。  

套期保值损益相等,并且同时在市场两边买卖相同的基础货币,以确保转移到指定货币。  

2.跨市场三角套期保值套利

三角套利也称为间接套利或多边套利,即在三个或三个以上交易市场中同时使用三个或三个以上 货币汇率差价,三角套利是使用交叉汇率定价错误的套利。 如果EOS / USDT = 10,EOS / ETH = 0.01,ETH / USDT = 500,则由EOS / USDT,EOS / ETH交叉定价形成的ETH / USDT的公允价格为1000,并且有一个当前价格的价格 ETH / USDT500。较差,可以进行套利。  

3.站内的三角圆形套利

根据三角套利的原理,可以交易同一交易平台上三个交易对形成的点差,而无需提取资金。 即使以10,000元人民币的投入计算一次性套利收入仅为0.1%。 如果您每天进行1000次套利,则日收入将变为21,700的年化收入。  

两角套利也称为直接套利和双边套利。 发现同一交易对(例如EOS / USDT)在两个不同的交易所之间具有传播关系。 的行为。 套期保值是一种以相同数量抵消损益并在市场两边同时买卖相同基础货币以确保转换为计价货币的方法。  

假设Huobi EOS / USDT的价格为8,Okex;  EOS / USDT价格为10。遵循高买低买的原则。 假设在火币上持有100 USDT。  EOS中持有10个EOS。 如图所示:

套利过程:

1)在霍比购买10个EOS需要80 USDT,然后Huobi帐户变成10个EOS,即20 USDT。  [H] 

2)在Okex卖出10 EOS以获得100 USDT,然后在Okex账户中变成0 EOS和100 USDT。  

1轮(无论顺序如何,分别为1、2)对冲交易(对冲金额为10 EOS),用户的EOS仍为10,USDT金额变为120,净 利润是20 USDT。  

黑色箭头:当高价市场持有交易货币或低价市场持有估值货币和法定货币时,可以进行双向循环对冲。  

黄色箭头:当高价市场中没有基准货币EOS或低价市场中没有USDT时,首先需要在低价市场中用法定货币充值套利

蓝色 箭头:当周期套利收入大于套利成本时,并且在法定货币帐户的路径下,可以执行循环套利。  (手动移动积木需要注意时间风险)

三角套利也称为间接套利或多边套利。 它是同时在三个或三个以上交易市场上使用三个或三个以上货币汇率差额的。 对于交易,三角套利是使用交叉汇率定价错误的套利。 如果EOS / ETH = 0.5,EOS / USDT = 10,USDT / ETH = 0.01,则由EOS / USDT,USDT / ETH交叉定价形成的EOS / ETH的公允价格为400,与当前价格的ETH / USDT 500有价差,遵循高买低买的原则,可以进行套利。 如图所示:

假设最初持有2个EOS,花费2个EOS通过出售EOS / ETH获得1 ETH,然后购买1 USDT / ETH得到100 USDT,然后购买100 USDT得到 通过购买EOS / USDT获得10 EOS,并完成一个圆,以完成从初始2到10的三角套利EOS。

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